如同我說過的(以及在書中帶過的)，「市值加權」不是「最分散投資組合」，兩者績效也不同。
最分散組合(max diversity)，有清晰的數學定義，算法和各自的標準差與整體的共變異矩陣有關。可參考"Toward Maximum Diversification" (Yves Choueifaty et al. 2008)
它的同輩親戚還有最小變異數(min variance)和風險平價(risk parity)，都是只看二階動差而放棄一階的組合優化方法。
如果你有資產配置和優化的概念，可以思考這一層面。
當然，如果你是指數投資人，不用管這個，市值加權通常有良好分散性。
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